柳钢股份,前公募基金冠军王亚伟在华夏基金

  那些年被“老鼠仓”拖下水的基金经理  

  专家:基金公司股权结构不合理 内控应先行

  “大数据”监测系统曾挖出马乐“老鼠仓”

  2006年至2007年操作“王法林”账户买卖“太钢不锈”和“冠亚体育平台,柳钢股份”股票

  据悉,除了基金、险资被大力度调查外,券商也被卷入其中。券商资管做投资的历史比基金公司还要长,在大数据排查的升级下他们也难以置身事外。以此看来,老鼠仓案的排查已在整个资管行业铺开。

  对于这套自动监管体系,中国的交易所专门派人去学习,并构建了自己的自动检测预警体系。深圳证券交易所总经理宋丽萍曾描述,交易所对异动要实施监控,其中包括200多个异动指标,这些指标不是一成不变的,是根据各个时期的交易特征提炼出来的。任何交易行为、信息发布行为都会留痕,触动设计指标的时候,就会自动报警。如果有投资者在公司还未发布高送转、重组等利好消息之前,首次买入一只股票,随后该股出现异动,深交所会监控此行为且报给证监会,由证监会来决定是否立案。

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  目前沪深两大交易所对“老鼠仓”等交易行为建立了专项核查和定期报告制度,交易所可以实现实时监控机制、专项核查机制、联动监控机制、智能化监控机制四位一体的监控体系。

  文/本报记者 范辉

  地方稽查可疑账户

  “基金公司的股权结构不是很合理,我认为,受股份制制约,高管和基金经理都是聘任制,这样如何能保证对于风险控制的积极性?”尹中立表示,基金公司的高管和经理应该持有股份,这样对于内部管控的加强以及人本身对于“触红线”事情的规避,都会有积极的作用。现在单凭证监会和交易所的技术手段不断加强,恐怕还会有“魔高一尺道高一丈”的事情发生,从内部解决才是根本。

  在已经披露的“老鼠仓”案件中,和大数据监管最密切的可能是博时基金[微博]经理马乐的“老鼠仓”案。2011年4月12日,有5年证券从业经历的马乐被提拔为基金经理,与余洋共同管理博时精选基金。据证监会后来公布的案情,交易所监管体系在数据扫描时,发现一个10亿元账户重仓的小盘股和马乐掌舵的博时精选高度重合。以此为线索,监管部门发现了一个涉及巨额资金的“老鼠仓”,该“老鼠仓”涉及的股票超过70只。马乐随后被立案调查,“老鼠仓”东窗事发。

  大数据被应用于证券监管之后,不仅查出了部分基金经理的老鼠仓行为,一些可疑账户也无所遁形。据透露,大数据监测系统针对基金的交易行为设置了一系列指标,其中一项是实时动态监测基金的前十大重仓股,监测对象并不是基金定期报告披露的公开数据,而是基金任一阶段前十大重仓股的变动情况。

  大数据通过数学模型在海量的交易数据中设置了200多个交易监控规则,有几十名监控人员实时监控,一旦出现可疑交易,就会触发监控规则,随即被监管部门锁定,再加以交易记录的调查,交易背后是哪些人或机构在参与,就都一目了然了。

  近日,多名基金经理被要求配合监管机构协助调查。和以往多因内部举报不同,此次被发现交易异常有“老鼠仓”嫌疑的基金经理是被交易所的大数据系统扫描出来的。

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